|
|
Nghiên cứu bài toán định giá quyền chọn sử dụng các kĩ thuật máy học
|
|
|
|
|
Bài toán định giá quyền chọn (option pricing) là một bài toán quan trọng và có lịch sử lâu đời trong lĩnh vực nghiên cứu tài chính định lượng. Những năm gần đây, do sự phát triển của các kĩ thuật máy học (machine learning), bài toán định giá quyền chọn có thể được tiếp cận từ hướng xây dựng các mô hình máy học. Trong nghiên cứu này, chúng tôi xem xét bài toán định giá quyền chọn sử dụng công thức Black-Scholes bằng một số thuật toán máy học có giám sát (supervised machine learning). Chúng tôi đá
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bài báo tạp chí
|
|
|
|
|